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Universität Bozen: Post-Doc PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Philina Röder   

Freie Universität Bozen

3-Jahres Vollzeit Post-Doc Stelle im Bereich Finanzwirtschaft:

Thema: Asset Allokationsentscheidungen unter Parameterunsicherheit

 

Beschreibung

Die Portfoliooptimierung beruht auf Inputparametern, welche normalerweise aus historischen Daten geschätzt werden. Falls diese Schätzungen als wahre Parameter angenommen werden – auch als „plug-in“ Ansatz bezeichnet, wird die Asset Allokation „overconfident“, mit dem Resultat von extremen Long- und Shortpositionen.Die out-of-sample Performance für solche Strategien ist im Normalfall niedrig, und der extreme Portfolioumschlag verursacht hohe Transaktionskosten. Fortgeschrittene Methoden berücksichtigen die Unsicherheit in den Parameterwerten und deren Einfluss auf die Asset Allokation explizit. Dadurch wird die Asset Allokation stabiler/robuster.

Im Einklang mit den Forschungsgebieten die von MIUR für den wissenschaftlich-disziplinären Bereich SECS-P/11 (Finanzwirtschaft) vorgesehen sind, soll der Gewinner des Auswahlverfahrens wissenschaftlich in folgenden Bereichen Beiträge liefern: Risikomanagement, Portfoliooptimierung und/oder Asset-liability Management, mit einem speziellen Schwerpunkt auf Parameterunsicherheit.

Zusätzlich zum Liefern einer Übersicht über die rasch wachsende Literatur in diesem Forschungsgebiet, soll der Kandidat aus methodologischer Sicht analytische, numerische und/oder empirische Beiträge zur bestehenden Literatur liefern.

Der Kandidat soll in der Lage sein, autonom zu arbeiten. Die Resultate sollen in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

 

Voraussetzung

Forschungsdoktorat in betrieblicherer Finanzwirtschaft, Financial Engineering, Volkswirtschaftslehre, Statistik, oder Ökonometrie bevorzugt mit einem Schwerpunkt in Asset Allokationsentscheidungen in der Finanzwirtschaft.

 

Unterricht/Forschung

Das Lehrdeputat beträgt 60 Stunden pro Jahr. Die restliche Zeit soll dem Forschungsprojekt gewidmet werden.

 

Weitere Details

http://www.unibz.it/en/organisation/vacancies/research/nonpermanent/default.html?TargetId=3_2016&call=2751

 

Ansprechpartner

Prof. Alex Weissensteiner – email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.