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Journal of Forecasting: Special Issue on Forecasting Financial Markets PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Hans-Jörg von Mettenheim   
Montag, den 15. Juli 2013 um 13:45 Uhr

The financial crisis of the past few years has shown the need for new and improved forecasting models of markets in volatile times. The special issue aims to provide a high quality focus upon recent theoretical and empirical contributions in the area of financial forecasting, and will address topics such as:

  • Methodological contributions to forecasting financial markets
  • Evaluations of Linear and non-linear forecasts
  • Forecasts of extreme events and crises
  • Forecasting in the high-frequency domain
  • Evaluation of forecasts with respect to financial performance measures

This special issue is partly in relation to the 20th International Conference on Forecasting Financial Markets, which was held in Hanover, Germany, 29th – 31st May 2013. But, submissions need not be presented at the conference to be considered for publication in the special issue.

The deadline for submissions to the special issue is 31st of July 2013. Papers should be submitted online at the homepage of the Journal of Forecasting together with a cover letter indicating that they are intended for the special issue. All papers will be subject to the usual refereeing standards of the Journal.

Guest Editors:
Michael H. Breitner, Leibniz University of Hanover
Christian Dunis, Horus Partner Wealth Management Group, Geneva
Hans-Jörg von Mettenheim, Leibniz University of Hanover
Christopher Neely, Federal Reserve St. Louis
Georgios Sermpinis, University of Glasgow

 
Arbeitsgruppe Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Hans-Jörg von Mettenheim   
Dienstag, den 21. Mai 2013 um 10:37 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der 20th Forecasting Financial Markets Conference 2013 (20th FFM) vom 29.-31. Mai 2013 in Hannover (Leibnizhaus, Holzmarkt 5, 30159 Hannover), wird eine Reaktivierung der

Arbeitsgruppe Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen
der Gesellschaft für Operations Research (GOR AG FiFi)

stattfinden, zu der ich Sie - gemeinsam mit Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg - sehr herzlich einlade.

Termin: Freitag, 31.5.13, 11:00 Uhr (s.t.)
Ort: Leibnizhaus, Holzmarkt 5, 30159 Hannover
Adressaten: GOR Mitglieder und alle Finance Interessierten (potentielle GOR Mitglieder ... :-))

Gemeinsam mit Prof. Rösch will ich

  • Ihnen die GOR AG FiFi vorstellen (Zweck & Aktivitäten)
  • Ihnen kurz das Hannover Center of Finance e.V. (www.hcf.uni-hannover.de) vorstellen
  • mit Ihnen eine neue Leitung der GOR AG FiFi wählen und
  • über eine Reaktivierung und Aktivitäten der GOR AG FiFi diskutieren.

Im Anschluss an die GOR AG FiFi Sitzung sind Sie herzlich zum Lunch der 20th FFM eingeladen und haben Gelegenheit, ca. 100 internationale Wissenschaftler zu treffen.

Anmerkungen zur GOR und GOR AG Fifi:
Die Gesellschaft für Operations Research (GOR) kann auf eine bemerkenswert lange Geschichte zurückblicken, die mit dem Arbeitskreis Operations Research (AKOR, gegründet 1956) und der Deutschen Gesellschaft für Unternehmensforschung (DGU, 1961) ihren Anfang nahm. Im Jahr 1972 verschmolzen AKOR und DGU zur Deutschen Gesellschaft für Operations Research (DGOR). Ab 1979, dem Jahr, in dem die Gesellschaft für Mathematik, Ökonomie und Operations Research (GMÖOR) gegründet wurde, existierten in Deutschland parallel zwei verschiedene Gesellschaften zur Förderung des Operations Research. Hierbei galt die DGOR als eher praxis- und managementorientiert, während die GMÖOR den mehr theoretischen und mathematisch orientierten Zweig des Operations Research repräsentierte. Im Jahr 1998 schlossen sich DGOR und GMÖOR dann zur GOR zusammen. Heute hat die GOR insgesamt etwa 1.200 Mitglieder: Einzelpersonen und Institutionen aus Wissenschaft, Industrie und Verwaltung primär aus dem deutschsprachigen Raum, d.h. viele auch aus der Schweiz und Österreich.

Die GOR Arbeitsgruppe Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen ist eine der ältesten AGs der GOR, da im Forschungsgebiet Finance in seiner ganzen Breite mathematische Modelle, Theorien und Methoden dominieren und primär quantitativ geforscht wird.

Einstweilen beste Grüße, Ihr

Prof. Dr. Michael H. Breitner

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 21. Mai 2013 um 10:42 Uhr
 
Call for Papers: 4th CEQURA Conference PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Rouven Wiegard   
Freitag, den 17. Mai 2013 um 19:59 Uhr

Call for Papers
4th CEQURA Conference on

Advances in Financial and Insurance Risk Management
September 23–24, 2013

The 4th CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management, organized by the Society for Financial and Insurance Econometrics and in collaboration with the Montreal Institute of Structured Products and Derivatives and Bayerisches Finanz Zentrum, provides a platform for presenting and discussing current developments in research and industry, and fosters the exchange between academics and practitioners from the risk management community.

Both academics and practitioners are encouraged to participate. To present theoretical or applied research work, please submit an abstract (200–400 words) by June 10, 2013.

Submissions in all areas of financial and insurance risk management are welcome. Topics of
interest include:

  • Market, credit, operational, liquidity, and energy risk
  • Stress testing and scenario analysis
  • Systemic risk in banking and insurance
  • Solvency II and Basel III
  • Dependence modeling
  • Risk dynamics
  • Real- and financial-sector interactions

Junior Research Workshop on September 25, 2013

For more information on the conference and the submission of abstracts, please visit the conference website at http://www.cequra.uni-muenchen.de/conference2013 or write an e-mail to Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Program committee: Francesca Biagini, Martin Boyer, Volker Deville, Christian Dorion, Matthias Fengler, Markus Haas, Elmar Helten, Teo Jasic, Thilo Meyer-Brandis, Stefan Mittnik, Gernot M¨uller, Yarema Okhrin, Marc Paolella, Sandra Paterlini, Dietmar Pfeifer, Svetlozar Rachev, Andreas Richter, Frank Romeike, Gerhard Stahl, David Veredas, Tom Wilson, Serkan Yener, Tina Yener

The conference will take place at the Kardinal Wendel Haus, which is centrally located in Munich. Please note: The workshop takes place during the Munich Oktoberfest, which is a major tourist attraction making it difficult to find hotel rooms. Although a number of rooms have been set aside for workshop participants at the Kardinal Wendel Haus, early reservation is recommended. For room reservations please contact: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 
20. DGF Jahrestagung: Doktorandenveranstaltung PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Rouven Wiegard   
Dienstag, den 14. Mai 2013 um 15:00 Uhr

Doktorandenveranstaltung im Rahmen der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft
26. September 2013
Bergische Universität Wuppertal


Sehr geehrte Mitglieder,

die Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) veranstaltet im Rahmen ihrer nächsten Jahrestagung an der Bergischen Universität Wuppertal wiederum ein eigenes Seminar für fortgeschrittene Doktoranden. Diese eintägige Veranstaltung am Donnerstag, den 26. September 2013 bietet den Doktoranden die Gelegenheit, ihre Forschungsarbeit vorzustellen und mit führenden Fachvertretern inhaltlich und methodisch zu diskutieren. Ebenfalls soll die Einordnung der Arbeit in aktuelle Forschungstendenzen erörtert werden. Um eine intensive Diskussion zu gewährleisten, ist geplant, maximal 8 Doktoranden anzunehmen. Alle Teilnehmer werden eine Teilnahmebestätigung erhalten.

Die teilnehmenden Hochschullehrer sind voraussichtlich:

  • Prof. Dr. Ralf Elsas (LMU München)
  • Prof. Dr. Joachim Grammig (Universität Tübingen)
  • Prof. Dr. Stefan Ruenzi (Universität Mannheim)
  • Prof. Dr. Christian Schlag (Universität Frankfurt)
  • Prof. Dr. Erik Theissen (Universität Mannheim)

Bewerbungen werden ausschließlich per E-Mail an Prof. Dr. Erik Theissen unter der Mail-Adresse

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

mit dem Betreff

„Bewerbung Doktorandenseminar DGF 2013“

erbeten. Der Bewerbung ist eine drei- bis fünfseitige Zusammenfassung des Dissertationsprojekts als pdf-Datei (bitte keine kompletten Aufsatzmanuskripte) beizufügen.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2013!

Ferner werden folgende Informationen im Mail-Text benötigt (es ist kein weiteres Anschreiben erforderlich):

  • Name und vollständige Anschrift der Doktorandin / des Doktoranden (inkl. E-Mail)
  • Name und vollständige Anschrift der Betreuerin / des Betreuers (inkl. E-Mail)
  • Thema der Dissertation

Wir gehen davon aus, daß die Betreuerin / der Betreuer der Dissertation über die Bewerbung informiert ist und die Präsentation seiner Doktorandin / seines Doktoranden auf dieser Veranstaltung befürwortet.

Alle Bewerbungen werden begutachtet. Einladungen an die ausgewählten Teilnehmer werden bis spätestens Ende August per E-Mail versandt.

Die geplanten Themenbereiche des Doktorandenseminars umfassen die zentralen Gebiete der modernen Finanzwirtschaft, also u.a. Corporate Finance, Asset Pricing, Derivate, Marktmikrostruktur, International Finance und Finanzintermediation. Die DGF erstattet den Teilnehmern an diesem Doktorandenseminar Reise- und Übernachtungskosten gegen Vorlage der Originalbelege bis zu einem Betrag von 200 Euro.
Wir möchten Sie bitten, dieses Veranstaltungsangebot an Ihre Mitarbeiter weiterzuleiten und hoffen auf zahlreiche Bewerbungen. Es können sich auch mehrere Doktorand(inn)en des gleichen Lehrstuhls bewerben. Es kann jedoch höchstens ein(e) Doktorand(in) pro Lehrstuhl teilnehmen.

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 14. Mai 2013 um 15:07 Uhr
 
University of Konstanz: Marie Curie ITN - Conference on Financial Risk Management & Risk Reporting PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Rouven Wiegard   
Mittwoch, den 20. Februar 2013 um 18:19 Uhr

Marie Curie ITN - Conference on
Financial Risk Management & Risk Reporting

11. & 12. April 2013 University of Konstanz, Germany

You find all the important information including the preliminary program on the conference website www.mariecurierisk.eu.

We would be delighted if you or your researchers would discuss a paper and/or chair session. Just send uns an e-mail.

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Franke
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Professur für Betriebswirtschaftslehre
insb. Internationales Finanzmanagement
Tel +49 (0)7531 88-2545
Fax +49 (0)7531 88-2545
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